Qual é a definição de risco de mercado?
O risco de mercado éa possibilidade de um indivíduo ou outra entidade sofrer perdas devido a fatores que afetam o desempenho geral dos investimentos nos mercados financeiros.
O risco de mercado éa possibilidade de um indivíduo ou outra entidade sofrer perdas devido a fatores que afetam o desempenho geral dos investimentos nos mercados financeiros.
O risco de mercado também é conhecido comoRisco sistemáticoe é o risco que um investidor deve assumir que impacta o mercado ou sistema geral. No modelo de precificação de ativos de capital, o risco relevante é: risco sistemático.
O investimento de risco refere-se auma situação em que os investidores estão dispostos a assumir riscos mais significativos para obter retornos mais elevados. Um ambiente de fortes lucros empresariais e uma perspectiva optimista durante tempos de expansão económica preparam o terreno para um mercado de risco.
O risco de mercado pode ser definido comoo risco de perdas em posições patrimoniais e extrapatrimoniais decorrentes de movimentos adversos nos preços de mercado.
Os riscos de marketing podem incluir qualquer um dos seguintes exemplos:Preço de um produtoincorretamente. Escolher o canal errado para anunciar para um público-alvo. Atrasos na distribuição.
Importância da compreensão do risco de mercado para investidores e empresas. Compreender e gerir o risco de mercado é crucial para investidores e empresas, uma vez quepermite-lhes proteger os seus investimentos e tomar decisões informadas.
- Risco de inflação.
- Capital privado.
- Imobiliária.
- Recessão.
- Refinanciamento.
- Inteligência artificial.
- Risco geopolítico.
- Imóveis comerciais (CRE)
Muitos bancos utilizam o termo risco de preço de forma intercambiável com risco de mercado.. Isto ocorre porque o risco de preço centra-se nas alterações nos factores de mercado (por exemplo, taxas de juro, liquidez do mercado e volatilidades) que afectam o valor dos instrumentos negociados.
Indicadores de risco de mercado: Os principais indicadores de risco para bancos que indicam risco de mercado incluemalterações nas taxas de juros ou preços de commodities ou flutuações nos valores de investimento. Estes KRI são cruciais para gerir a exposição do banco aos movimentos do mercado e às condições económicas.
Como calcular o risco de mercado?
O prêmio de risco de mercado pode ser calculado porsubtraindo a taxa livre de risco do retorno esperado do mercado de ações, fornecendo uma medida quantitativa do retorno extra exigido pelos participantes do mercado para o risco aumentado. Uma vez calculado, o prêmio de risco patrimonial pode ser utilizado em cálculos importantes como o CAPM.
A pesquisa sugere querisco idiossincrático, e não o risco de mercado, é responsável pela maior parte da variação na incerteza que rodeia uma ação individual ao longo do tempo. O risco idiossincrático pode ser descrito como os factores microeconómicos que afectam um activo como a acção e o seu negócio subjacente.
O risco de mercado também é chamado erisco sistemático, risco diversificávelrisco sistemático, risco não diversificável, risco único, risco diversificável, risco único, risco não diversificável.
Atos da natureza, como ser atingido por raios, incêndios, inundações, tornados, etc., e exposição a contaminantes ambientaissão exemplos de riscos involuntários. Os riscos também podem ser definidos como estatisticamente verificáveis ou estatisticamente não verificáveis.
Os tipos gerais de riscos de mercado incluemrisco de taxa de juros, risco de ações, risco de dívida, risco cambial, risco cambial e risco de commodities. Os reguladores do mercado, como a Securities and Exchange Commission (SEC) ou o Securities and Exchange Board of India (SEBI), exigem divulgações por parte das empresas públicas.
Exemplos de riscos baseados em incerteza incluem:danos causados por incêndio, inundação ou outros desastres naturais. perda financeira inesperada devido a uma recessão económica ou falência de outras empresas que lhe devem dinheiro.
Pode ser útil emcomparando riscos entre classes de ativos, carteiras e unidades de negociaçãoe, como tal, facilita as decisões de alocação de capital. Ele pode ser usado para avaliação de desempenho e pode ser verificado por meio de backtesting.
O risco de mercado pode causar perdas muito graves num curto período de tempo entre condições de mercado voláteis, portantocontribuir para o colapso entre instituições em situações difíceis.
Atualmente em5,6 por cento, o prémio médio de risco de mercado subiu. Significa que, em troca do risco que os investidores assumem, os investidores desse país procuram um retorno ligeiramente inferior para os seus investimentos. Qual é a diferença entre risco de mercado e prêmio de risco de mercado?
Os quatro fatores de risco de mercado padrão sãorisco de ações, risco de taxa de juros, risco cambial e risco de commodities: O risco de ações é o risco de que os preços das ações em geral (não relacionados a uma empresa ou setor específico) ou a volatilidade implícita mudem.
O que um analista de risco de mercado faz?
Como analista de risco de mercado, vocêrealizar muitas análises diferentes para calcular e modelar fatores de risco individuais e combinados para sua empresa. Os fatores específicos dependem da sua empresa, mas as preocupações padrão incluem flutuações nas taxas de juros, preços de ações, taxas de câmbio e preços de commodities.
Dado que o risco afecta todo o mercado, não pode ser diversificado para ser mitigado, mas pode ser coberto para uma exposição mínima.. Como resultado, os investidores podem não conseguir obter os retornos esperados, apesar da aplicação rigorosa da análise fundamental e técnica sobre a opção de investimento específica.
Embora os nomes e descrições dos produtos possam mudar frequentemente, exemplos de investimentos de alto risco incluem:Criptoassets (também conhecidos como criptos) Mini-títulos (às vezes chamados de títulos de alto retorno com juros) Banco de terrenos.
Coisas comoatrasos, acidentes, escassez de mão de obra, problemas de transporte e entrega e outros desafios logísticos e de infraestruturapodem ser obstáculos significativos para as empresas ao entrarem em um novo mercado. Estes obstáculos são especialmente relevantes quando se expande para países e regiões em desenvolvimento.
O passo final édocumentar a estratégia para garantir que todas as medidas planejadas sejam implementadas conforme pretendido. Mas o trabalho não termina aí. A gestão de riscos é um processo contínuo, especialmente porque o cenário de riscos está em constante mudança.
